《金融建模》第一章_利率和到期收益率（下）（16页）ppt.pdf
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第一节 利率
第二节 到期收益率
贴现债券
零息债券
附息债券
即期收益率贴现债券
是期限不超过1年的短期债务工具
因其价格等于票面值减一定贴现额，故称贴现债券
主要种类为
短期国债
中央银行票据
银行承兑汇票
贴现贷款等贴现债券
银行贴现率公式
贴现债券到期收益率公式
其中
F是债券面值
P是债券的发行价或市场价
B是由日数基准决定的全年天数
D是结算日与到期日之间的天数或剩余天数。
零息债券是到期一次还本付息债券（如我国的短期融资券）
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