《风险理论》教学大纲(9页).doc

已下载:0 次 是否免费: 上传时间:2019-12-31

英文名称:Risk Theory

课程编号:91134059

学分/总学时:3/54(其中课堂:36学时;课内实验:18学时)

先修课程:高等数学、线性代数、概率统计等

授课对象:应用统计学专业学生

一、教学性质与目的:

本课程是统计学专业(保险与精算方向)的专业课,是数学方法应用于金融保险所形成的一套理论体系,在金融保险领域发挥着越来越重要的作用。通过本课程的学习,使学生掌握风险理论的基本概念、经典风险度量模型模,掌握构建模型常用的经验法和参数估计法,能够利用模拟技术方法来模拟模型,从而使学生初步掌握处理随机风险的基本思想方法,培养学生运用基本理论分析和解决问题的能力。

二、教学内容与要求:

第一章 风险理论基础(2学时)

【基本内容】

第一节 风险与风险理论概述

第二节 随机变量

1.2.1随机变量的概率分布

1.2.2随机变量的数字特征

第三节 条件期望

1.3.1条件分布与条件期望

1.3.2条件期望的性质

1.3.3条件方差

第四节 矩母函数

1.4.1矩母函数的概念

1.4.2矩母函数的性质

1.4.3多元矩母函数及其性质

【基本要求】

1.了解风险和风险理论的含义,

2. 熟悉随机变量的概率分布、随机变量的数字特征;条件分布与条件期望、条件期望的性质和条件方差;熟悉矩母函数的概念、矩母函数的性质、多元矩母函数及其性质。

【重点及难点】

重点:条件期望和方差、常见分布的矩母函数

难点:矩母函数

【教学活动与教学方式】

要求学生回顾概率论中关于条件分布的性质和常见的分布函数;本章主要以讲授和自学为主。

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