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英文名称：Risk Theory

课程编号：91134059

学分/总学时：3/54（其中课堂：36学时；课内实验：18学时）

先修课程：高等数学、线性代数、概率统计等

授课对象：应用统计学专业学生

一、教学性质与目的：

本课程是统计学专业（保险与精算方向）的专业课，是数学方法应用于金融保险所形成的一套理论体系，在金融保险领域发挥着越来越重要的作用。通过本课程的学习，使学生掌握风险理论的基本概念、经典风险度量模型模，掌握构建模型常用的经验法和参数估计法，能够利用模拟技术方法来模拟模型，从而使学生初步掌握处理随机风险的基本思想方法，培养学生运用基本理论分析和解决问题的能力。

二、教学内容与要求：

第一章 风险理论基础（2学时）

【基本内容】

第一节 风险与风险理论概述

第二节 随机变量

1.2.1随机变量的概率分布

1.2.2随机变量的数字特征

第三节 条件期望

1.3.1条件分布与条件期望

1.3.2条件期望的性质

1.3.3条件方差

第四节 矩母函数

1.4.1矩母函数的概念

1.4.2矩母函数的性质

1.4.3多元矩母函数及其性质

【基本要求】

1.了解风险和风险理论的含义，

2. 熟悉随机变量的概率分布、随机变量的数字特征；条件分布与条件期望、条件期望的性质和条件方差；熟悉矩母函数的概念、矩母函数的性质、多元矩母函数及其性质。

【重点及难点】

重点：条件期望和方差、常见分布的矩母函数

难点：矩母函数

【教学活动与教学方式】

要求学生回顾概率论中关于条件分布的性质和常见的分布函数；本章主要以讲授和自学为主。