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2.1  风险分类
个体风险自身的损失经验有限，数据的可信度不足，所以将其与类似风险合并之后，可以提高经验数据的可信度，
进而使得定价结果更加合理。
对个体风险进行分类的这些特征通常被称作分类变量或费
率因子（rating factor）。
风险因子(直接影响)
费率因子
交通密度
保单持有
人的地址
汽车用途
2.1.1  分类变量的选择
风险分类是通过分类变量将所有个体风险划分为若干个风险集合的过程。
目的：获得相对同质的风险子集，从而使得保费厘订有利于消除逆选择和道德风险。
用于：个体风险数量庞大且近似特征较多的险种中十分有用
o 汽车保险、个人财产保险
o 某种意义上，寿险（按照年龄、性别、是否吸烟分类）
（1）精算角度的评价
考虑分类变量的统计显著性
o 组间差距大
各个风险类别的潜在损失（或保险成本）具有显著的统计差异
o 组内差距小
同一个风险类别的个体风险应该具有较高的同质性
o 数据可信度
每个风险类别的个体风险应该足够多
（1）精算角度的评价
分类变量的选择必须与保险成本相关，否则其应用只能是增加了管理费用而已
恰当选择分类变量是市场机制和公平性的必然要求。
（1）精算角度的评价
对同质性的要求并不绝对的，更要考虑分类数据的可信度。
索赔频率置信区间
A类：10个保险人，一个保险年度共发生5次保险事故
B类：10万个保险人，一个保险年度共发生1万次保险事故
（2）经营角度的评价
从经营的角度考虑，分类变量应该
o 能够客观度量
o 使用成本不会过高
o 其取值可以得到验证
o 社会心理学要素
（2）经营角度的评价
能够客观度量
模棱两可
清晰明了
责任心
成熟
性别
年龄
婚姻状况
（2）经营角度的评价
使用成本不会过高
o E.g.  按期望损失分三类：800元/1000元/1200元，分类费200元
o 分类：
第一组：1000 元（期望损失800 元 + 额外费用200 元）
第二组：1200 元（期望损失1000 元 + 额外费用200 元）
第三组：1400 元（期望损失1200 元 + 额外费用200 元）
o 不分类：
都是1000元
（2）经营角度的评价
取值可以得到验证
o 工资额、销售额
心理学
o 不同类别间费率差异不宜过分悬殊
o 费率结构的调整不宜年年进行