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根据《 财产保险股份有限公司资金运用风险控制管理制度》的有关原则和要求，根据公司资产和投资业务的具体情况，制定本指标体系，主要目的在于动态观察评估投资资产的主要风险，为调整资产的总体风险水平提供客观、量化的依据。该指标体系在执行过程中，要不断地总结经验并逐步完善丰富指标体系。 
一、市场风险 
评估对象：有确定的、公开市场交易价格的各类资产，包括： 银行间市场：国债、央票、政策性金融债、金融债、次级债、企业债、企业短期融资券等； 
交易所市场：国债、企业债、可转换公司债、公司债、封闭式基金、可交易开放式基金（LOF）、交易所基金（ETF）、权证、股票等；
VAR 值法： 
债券资产 VAR 值 
计算观察时点日，在持有期为 10、30、90、180 天、置信水平为99%的情况下，债券资产 VAR 值。 
权益类资产 VAR 值 由风险价值模型中的方差－协方差法得出。（公式：2 1 = X 是投资组合的权重向量，n n ij × ∑= ) (σ 是n种资产间的协方差矩阵。） 
在积累一定经验后，资金运用部与风控合规部门协商设定一个相对谨慎的 VAR 值控制标准，主要观察 VAR 值与责任准备金的关系，动态监测、评估 VAR 值对公司偿付能力的影响，并将控制 VAR 值在谨慎
安全的范围内。 
二、信用风险 
对投资资产的信用风险控制主要采取以下方法： 
遵守保监会对投资对象的风险限制要求（详见[保监发〔2005〕72 号文件]）； 
信用损失额和信用风险损失率是用于表示信用风险水平的指标，动态评估使用下列乘数和公式进行估算（其它暂未涉及的投资品暂不计算）。
信用风险损失率＝信用风险损失额/信用风险敞口 
观察信用风险损失率的动态变化，暂定的控制标准为：信用风险损失率＜债券资产组合平均年收益率*15%。 
信用风险的结构控制主要采用保监会关于信用产品的投资比例限制标准。