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摘要
保险公司是经营风险的企业。它需要识别和刻画风险、对风险进行定价、对负债进行评估、从风险中获得利润。如何做到更精确地识别风险以及风险定价成为保险业亘古不变的研究重点。
文章首先指出我国保险业发展起步晚，保险市场存在诸多混乱现象，费率厘定的市场化仍需要不断深入。而且随着国内保险市场的不断开放和外资保险公司进驻的步伐加快，竞争形势加剧，国内保险公司的风险识别和定价技术较为落后，引入国际先进的保险精算理论并不断创新是当务之急。文章的背景就源于这种实际需求。
文章回顾了目前保险精算实务中传统风险定价、风险分类技术，并指出这些传统方法内在的缺陷。然后探索用广义线性模型对风险定价、风险因子分类进行建模，对三类广义线性模型在保险中的应用进行了描述，有：(1)双广义线性模型同时对风险保费(次均赔款或索赔次数)以及离散系数同时建模的方法；(2)Poisson／NB—Ga舢a广义线性模型分别对索赔次数和次均赔款(severity)建模的方法：(2)Logistic回归模型对保单损失率建模并预测的方法。文章还提出当保险数据库中只有保单组的索赔额信息时，用Tweedie分布拟合风险保费的方法。随后文章应用某保险公司家庭自用汽车的车辆损失险数据用Poisson／NB—Ga咖a广义线性模型和109istic回归模型进行实证分析并进行相关解释和论证。
关键词：保险风险定价双广义线性模型Tweedie分布泊松一伽马广义线性模型109istic回归
第l章 绪论
近年来，我国的GDP快速增长，2007年GDP增长率已经达到了11．9％。社会主义和谐社会全面推进，资本市场发展进入新时期，这些有利形势为保险行业提供了前所未有的发展环境和机遇。2007年，保险业务增长速度明显加快，保险业实力明显增强。全国累积原保险保费收入7035．76亿元，同比增长25％。保险业共支付赔款和给付2265．2l亿元，同比增长57．56％。近年来，保险公司的资金管理能力逐步增强，资金运用收益明显提高，资金运用监管不断加强。保险资金运用在良性发展轨道上健康安全运行，成为推动保险业持续、快速、协调、健康发展的一个重要“轮子"。随着2008年奥运会的临近，我国保险市场潜力进一步增大，保险业未来的发展前景非常广阔。经济的发展使国家、企业和居民家庭的财富R益增长，社会各界对财产保险的需求越来越强。尤其是汽车进入居民家庭的步伐逐步加快，作为产险的第一大险种，车险良好的发展前景无疑为财产保险的发展上了“保险”。外资保险公司陆续进入国内市场，在经历了几年的蛰伏后，外资保险开始集中发力。2007年，外资保险公司保费收入达到121．73亿元，比上年增长了62％，市场份额达到25．22％。