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摘 要
风险是普遍存在的，其变化具有不确定性和非线性的特征。当今，企业所处的经营环境，比以前的任何时候都存在着更多的不确定性，更多的风险因素。环境风险，政治风险，声誉风险，操作风险等等，这些风险是每一个企业都不得不面对的，并需要投入或多或少的人力和物力管理这些风险。保险企业不仅需要面对这些风险，由于其自身经营特点，它面对的风险往往更为繁多、复杂。在实施风险管理中，核心的管理工具即为经济资本。经济资本是在一定的时间内，在一定置信水平下，可以保证覆盖企业非预期损失的资本额，保证企业的偿付能力不变。经济资本管理体现了将资本收益与风险因素相匹配的思想。因此，使用经济资本可以更好的量化风险，保证企业经营安全，财务稳定；合理配置企业的资本，引导业务发展方向，制定科学的投资决策；通过经风险调整后的指标考核绩效，兼顾了风险与收益，更加科学合理。因此，可以说经济资本是保险企业风险管理上的一次“革命”。
经济资本的使用，最先来源于国际大型银行的管理经验。我国的保险企业还没有建立全面的风险管理体系，更谈不上使用经济资本管理风险。在面对潜力巨大且竞争激烈的市场时，保险企业应加快推进实施风险管理的进程，有效管理经营中各个环节的风险。本文首先介绍了经济资本的概念和原理，并抛开具体的风险种类，给出了经济资本的一般函数，然后研究了经济资本的计量和配置，简要介绍了国际大型银行和保险公司使用经济资本的情况，指出了经济资本管理对我国保险企业的重要性，以及在实施过程中的问题和对策。目前有关经济资本的研究大多是基于银行业，如何在保险企业中应用经济资本还是一个需要深入探讨的问题。本文对保险公司的经济资本管理和配置研究存在着很多不足之处，是继续深入研究的开始。
关键词：经济资本，风险管理，资本配置
目录
第1章引言1
11选题背景1
12文献综述2
13论文研究方法和写作结构3
第2章经济资本的定义与原理5
21经济资本的定义5
22经济资本与监管资本、账面资本的比较6
221经济资本与监管资本的区别6
222经济资本与账面资本的区别7
23经济资本的原理7
第3章经济资本与风险管理11
第4章经济资本的配置17
41经济资本配置的过程17
42经济资本配置的目标与意义18
43经济资本配置的方法18
第5章 国际先进金融机构的风险管理经验21
51经济资本在银行业的应用21
52经济资本在保险业的应用22
第6章经济资本在我国保险公司的应用及政策建议24
61经济资本对我国保险公司的重要性24
62保险企业应用经济资本的问题与建议25
结论28
致谢29
参考文献30
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果34
11选题背景
第一章引言
从2007年美国爆发的次贷危机引起的全球金融海啸，到2008年全球经济的举步维艰，再到2009年经济形势在曲折和缓慢中回暖，大多国家的人们都不得不为政府刺激性的政策买单，并饱尝了高失业率的苦果。但危机的爆发，却让我们更加清楚的意识到全面风险管理的重要性。忽视风险管理的企业在危机中面临着破产，被兼并收购，国有化的困境，而重视风险管理的企业，却能在危机中安然度过。
在企业中实施全面风险管理，其最核心的工具即为经济资本。企业必须准备部分资本来防范大于预期的意外损失，这种资本被称为经济资本。其基本原理是，在综合考虑企业各项业务风险水平的基础上，在一定时间内，在一定置信区间内，保持企业债务评级不变，而计算出的一种企业的虚拟资本。经济资本的概念和应用最早都起源于银行业，后来由于其优越的实用性和可操作性受到了保险公司的青睐，被逐渐引入保险业。国际上一些大型的保险集团，如法国安盛集团，荷兰国际集团，德国安联集团等，对于经济资本的应用都已经比较成熟。然而与商业银行运用经济资本的水平相比，经济资本在保险行业中的应用还有待发展，特别
是我国的保险企业还没有系统的使用经济资本来全面管理风险。