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摘要:随着国内商业银行业竞争环境的逐渐加剧，对商业银行的风险管理水平提出了更高的要求由于信用风险作为商业银行面对的一个目前难以量化衡量的重要风险，基于国际上较为成熟的信用风险定量模型进行探讨研究显得十分必要
关键词:信用风险定量模型在险价值
随着国内商业银行业竞争环境的逐渐加剧，深圳发展银行等发展了基于供应链的融资服务业务这对商业银行的风险管理，尤其是信用风险管理，提出了更高的要求:一方面，需要对传统业务控制风险，提升资本金运用效率;另一方面，在开拓新兴产品服务时，需要明确了解银行本身所面对的风险水平目前，信用风险作为商业银行面对的最主要风险形式，处于难以量化衡量的窘境这使得对银行信用风险控制的手段继往开来显得十分必要
一信用风险定量模型的意义
从政策方面看，自年国际清算银行公布以规范信用风险为主的巴塞尔资本协定，并于年修订后，各方研究机构对风险的评估方法，包括信用风险定量模型积极地进行开发和运用从实际操作层面看，资产组合中的信用风险表现为信用工具价值的变化，而这种变化与相应债务人的信用质量变化密切相关，随着债务人的信用质量恶化，相应信用工具的价值通常情况下都应减值由于有这样的风险，对应的监测和控制手段也有其必要性，因而定量模型，作为一种有效监测手段有着重要的意义:简单来说，通过定量模型计算并比较信用风险，可建立减少资产组合信用风险的手段的优先级顺序，控制资金集中风险，且有效使用并评估抵御风险的资本金水平对商业银行来看，风险管理主要包括风险识别风险度量和风险控制等环节，风险管理系统的最主要目的是作为行动指引由于风险控制有诸多手段(严格贷款制度信用增强受限交易方监控等)，因而需要基于风险管理系统的输出结果而对这些手段进行优化一个定量模型能在
以下几方面带来帮助:
(一)风险识别阶段
识别风险来源:面对特定债务人具有资金集中的风险
识别评级风险:不同信用等级客户信用迁徙的分布状况
(二)风险度量阶段
量化信用风险:一定概率下，由于信用违约而导致的损失的最大
水平
衡量边际风险贡献:当对资产进行调整时，对整个资产组合的风险
会有多大的影响
(三)风险控制阶段
设立风险限额:可以承受的最大信用风险的决策
计量经济资本:应该拨备多少资本用于防范信用风险
(四)其他方面裨益
估算监管资本:根据现行的资本协议，确定银行需要多少监管资本改善业务决策:明确业务的风险有益于最终改善银行的风险收益比率评估人员业绩:量化指标有利于确定相关业务人员的