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今日议程 – 回答一系列的问题
为什么需要压力测试
为什么需要精算师的参与
如何设计和操纵压力测试
如何改进提高压力测试
有哪些建立模型的注意事项
为什么需要监管机构的参与
为什么需要压力测试
为什么需要精算师的参与
如何设计和操纵压力测试
如何改进提高压力测试
有哪些建立模型的注意事项
企业的压力测试是一种用于分析在特定的压力情景中
可能发生情况的工具
(考虑范围远大于“最优估计”)
请注意, 压力测试的目的
不是预测将来最有可能发生的事情
无论对于保险公司还是监管者来说,该测试都是一种
必要的风险管理工具
该测试检验在各种情景中,保险公司是否具有足够灵
活的资金能力来抵抗可能发生的损失.
–风险管理机制 + 资金充足决策
考虑可能发生的重大不利影响
–尽管可能性比较小
“自由资产”或资本能够:
–支持大量业务
–提供扩张成本
–为并购提供资金
–应对多变风险/高风险
–减少对再保险的依赖性
–定价更加灵活
–投资更加灵活
–管理更加灵活
–满足客户的要求
–获得更高的评级
许多经济体都法定要求持有一定的最低资本
各个地区有着不同的要求
可能持有多于法定最低要求的自由资产
过多-资本成本高
过低-偿付能力不足风险